Ce cours est un complément du cours de théorie des probabilités, orienté vers la modélisation des phénomènes aléatoires dépendant du temps. Son but est de présenter d'une part les outils théoriques de la modélisation par processus de Markov et d'autre part les algorithmes classiques de simulation de ces processus. Il est plus particulièrement destiné aux élèves des options et masters d'Ingénierie Mathématiques, de Sciences Actuarielle et Financière et Ingénierie du Risque. Pré-requis : il est recommandé d'avoir suivi le cours S8 « Théorie des probabilités et introduction aux processus stochastiques », ou tout cours équivalent