Ce cours introduit les méthodes probabilistes et stochastiques utilisées dans la modélisation en temps continu des marchés financiers. Il aborde la théorie des options, les problèmes de couverture et de valorisation d'options, la modélisation des taux d'intérêt et les applications aux produits dérivés sur taux. Le cours est conçu pour fournir une base solide dans la modélisation financière quantitative et ses applications dans le monde réel.
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