Ce cours a pour but de présenter les deux principales classes de modélisation du risque de défaut : modèle structurel et modèle à intensité. Le cours traitera aussi la dépendance de défauts et les produits multivariés dans le marché dérivé de crédit, les techniques d’atténuation du risque, ainsi que les méthodes d’évaluation du risque de contrepartie par ajustement de valeur. »