Le cours sur le risque de crédit explore le marché des produits dérivés de crédit et les principales méthodes de modélisation du risque de défaut, notamment les modèles structurels et à intensité. Il couvre également la dépendance de défaut et les approches multivariées, les stratégies d'atténuation du risque de contrepartie et les méthodes d'évaluation ajustées du risque. Le cours met l'accent sur les implications des changements réglementaires et comptables sur la tarification des produits dérivés.
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