Ce cours présente la théorie des options en utilisant des outils avancés des calculs stochastiques et propose l’analyse mathématique rigoureuse des modèles stochastiques utilisés en finance ainsi que leurs prolongements à des modèles sophistiqués, comme par exemple le théorème de Girsanov et le modèle de black-scholes, les volatilités locales et stochastiques, ou les modèles avancés de taux d’intérêt