Ce cours se concentre sur les fondamentaux de la gestion de portefeuille dans un environnement financier incertain. Il initie les étudiants aux concepts clés de la sélection et de l'optimisation de portefeuille en utilisant le modèle de Markowitz et le modèle de Black-Litterman, permettant une prise de décision éclairée dans la composition d'un portefeuille d'investissement. En plus, il introduit le Modèle d'Équilibre des Actifs Financiers (MEDAF) et la Théorie de Tarification par Arbitrage (APT) pour approfondir la compréhension des mécanismes de marché et des stratégies d'évaluation des actifs.
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