Ce cours offre une introduction aux principes de modélisation des risques en assurance non-vie, en se concentrant sur le modèle collectif de risque. Il aborde la distinction entre les composantes de fréquence et de sévérité des sinistres, l'utilisation de distributions spécifiques pour modéliser ces composantes, et l'application de méthodes numériques pour évaluer les distributions de coûts associées aux contrats ou portefeuilles d'assurance. Le cours explore également les méthodes d'estimation des composantes du modèle de risque et l'analyse des sinistres sévères.
https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/ue-24922/mathematiques-actuarielles-pour-l-assurance-non-vie.html