Le cours a pour objectif de présenter une introduction aux modèles stochastiques et statistiques des risques en assurance non-vie. On aborde les thèmes suivants : modèles fréquence-sévérité, quantification des risques via les mesures de risque, modélisation de la dépendance, distributions multivariées continues et discrètes, initiation à la théorie des copules, méthodes d’agrégation des risques indépendants dépendants, méthodes d’allocation (e.g. règle d’Euler) des risques, méthodes d’estimation pour les distributions de fréquence, méthodes d’estimation pour les distributions de montants de sinistres et méthodes d’estimation pour les distributions multivariées et pour les copules. Pendant le cours, on présente les notions théoriques et on fournit des outils informatiques pour appliquer numériquement les notions acquises pendant le cours. Des illustrations dans les contextes pratiques de l’assurance non-vie seront présentées.